Historia sauny sięga prawdopodobnie początków dziejów człowieka i odkrycia jakiego dokonał – nasi przodkowie zauważyli, że rozgrzany kamień dosyć długo utrzymuje ciepło. Efekt ten zaczęto wykorzystywać w celu ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Z czasem zauważono, że ziemianki, jaskinie i szałasy dosyć szybko się wychładzają, dlatego zaczęto poszukiwać izolatorów. Jednym z najpowszechniej dostępnych było drewno. Przez kolejne stulecia kamienie służyły do ogrzewania drewnianych pomieszczeń. W Pewnym momencie zauważono jednak, że polewanie ich wodą powoduje powstanie pary wodnej, która oczyszcza skórę. To spostrzeżenia miało niemały wpływ na powstanie pierwszych saun. Początkowo sauny używano w celach higienicznych i duchowym. Później dostrzeżono również ich duży wpływ na zdrowie. Dzisiaj wiemy, że kąpiele w saunie mają nie tylko świetny wpływ na kondycję psychiczną, ale również na naszą psychikę.
Sauny znane są już od wieków. Powszechnie za ich ojczyznę uznaje się Skandynawię, a przede wszystkim Finlandię, stąd nazwa jednego z typu Suny suchej – sauna fińska. Jednakże warto zauważyć, że sauny w różnej postaci można znaleźć w niemal wszystkich zimnych krajów. Znaleziska archeologiczne w centralnej Azji mówią o pomieszczeniach z paleniskiem powstałych już około VII w. p.n.e. Ludy, które obecnie zamieszkują Finlandię przywędrowały prawdopodobnie z terenów Uralu, przenosząc ze sobą wiedzę dotyczącą ogrzewania pomieszczeń. W przeszłości sauna pozwalała na przetrwanie w zimnym klimacie. to tu rodziły się fińskie dzieci, tutaj także przygotowywano zmarłych do ostatniej drogi. Z czasem sauna została oddzielona od pomieszczeń mieszkalnych, zostając jednakże nierozerwalnie związana z życiem fińskich rodzin.
Według przekazów zawartych m.in. w książce Pawła Jasienicy „Polska Piastów” uznać można, że Słowianie chętnie dbali o swoją higienę. Na ziemiach polskich również korzystano z sauny. Kąpiele miały wymiar higieniczny i zdrowotny. Poddanie ciała chwilowemu działaniu wysokiej temperatury powodowało szybki pocenie i udrażnianie kanałów potowych i łojotokowych. Opis stosowania gorących łaźni przez Bolesława Chrobrego i jego drużynę znajdziemy w kronice Galla Anonima.